Dynamische Optimierung der Zinsbindungsstruktur von Bankbilanzen mittels Simulation

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung eines Bank-Simulationsmodells, mit dessen Hilfe optimale Strategien im Festzinsbereich gesucht werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den verschiedenen Risikoquellen gewidmet. Der Verlauf der Szenariovariablen, insbesondere der Zinsstruktur, wird mithilfe autoregressiver, stochastischer Prozesse simuliert. Die Entwicklung einer fur den Bankbereich plausiblen Bernoulli-Nutzenfunktion sowie die Diskussion mehrerer Entscheidungskriterien ermoglichen schliesslich die Anwendung systematischer Suchverfahren zur Ermittlung optimaler Strategien.

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung eines Bank-Simulationsmodells, mit dessen Hilfe optimale Strategien im Festzinsbereich gesucht werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den verschiedenen Risikoquellen gewidmet. Der Verlauf der Szenariovariablen, insbesondere der Zinsstruktur, wird mithilfe autoregressiver, stochastischer Prozesse simuliert. Die Entwicklung einer für den Bankbereich plausiblen Bernoulli-Nutzenfunktion sowie die Diskussion mehrerer Entscheidungskriterien ermöglichen schliesslich die Anwendung systematischer Suchverfahren zur Ermittlung optimaler Strategien.

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