Das Management von Zinsaenderungsrisiken

Seit Anfang der 70er Jahre haben die Schwankungen der Kapitalmarktzinssatze deutlich zugenommen. Auswirkungen unerwarteter Zinsstrukturanderungen auf das Ergebnis von Finanzanlagen werden als Zinsanderungsrisiko (ZAR) bezeichnet. Ein zielgerichtetes Management des ZAR setzt die genaue Messung des ZAR voraus. Es werden verschiedene Mae zur Erfassung des ZAR von Anleihen dargestellt. In Tests mit Daten des deutschen Rentenmarktes werden diese Mae hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung des ZAR empirisch untersucht. Als Voraussetzung dieser Tests wird fur den Untersuchungszeitraum monatlich die Zinsstruktur am deutschen Kapitalmarkt bestimmt.

Seit Anfang der 70er Jahre haben die Schwankungen der Kapitalmarktzinssätze deutlich zugenommen. Auswirkungen unerwarteter Zinsstrukturänderungen auf das Ergebnis von Finanzanlagen werden als Zinsänderungsrisiko (ZÄR) bezeichnet. Ein zielgerichtetes Management des ZÄR setzt die genaue Messung des ZÄR voraus. Es werden verschiedene Maße zur Erfassung des ZÄR von Anleihen dargestellt. In Tests mit Daten des deutschen Rentenmarktes werden diese Maße hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung des ZÄR empirisch untersucht. Als Voraussetzung dieser Tests wird für den Untersuchungszeitraum monatlich die Zinsstruktur am deutschen Kapitalmarkt bestimmt.

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